ILMN
ILMN — Algoritmi di Stagionalità e Ottimizzazione di Portafoglio
Analizza su Horaizon AppinsightsMIGLIOR MESE STORICO
Gennaio
PEGGIOR MESE STORICO
Febbraio
ANALISI QUANTITATIVA
ANALISI QUANTITATIVA
Il Limite dei Report Mensili: Sapevi che puoi fare di meglio?
Le tabelle storiche aggregate qui sotto mostrano le performance mensili complessive. Tuttavia, i mercati non si muovono a blocchi di 30 giorni. Entrare e uscire in giorni precisi dello stesso mese (es. dal giorno 12 al giorno 24) può incrementare notevolmente il rendimento e ridurre il drawdown.
Scopri l'esatta precisione giornaliera con le finestre di stagionalità dentro l'app Horaizon.arrow_forwardTabella Stagionalità Mensile
Dati storici basati su un orizzonte fino a 15 anni di trading.
| MESE | WIN RATE | AVG RETURN | PROFIT FACTOR | TOTAL RETURN | ANNI |
|---|---|---|---|---|---|
| Gennaiostar | 73% | +9.33% | 4.06 | +242.51% | 26 |
| Febbraio | 27% | -5.11% | 0.34 | -132.85% | 26 |
| Marzo | 50% | -0.49% | 0.90 | -12.84% | 26 |
| Aprile | 62% | +2.90% | 1.75 | +75.47% | 26 |
| Maggio | 58% | +3.64% | 1.91 | +94.56% | 26 |
| Giugno | 72% | +3.60% | 2.19 | +90.00% | 25 |
| Luglio | 54% | +0.28% | 1.06 | +7.19% | 26 |
| Agosto | 42% | -0.11% | 0.98 | -2.90% | 26 |
| Settembre | 42% | -0.76% | 0.86 | -19.65% | 26 |
| Ottobre | 58% | +3.33% | 1.51 | +86.52% | 26 |
| Novembre | 54% | +0.78% | 1.15 | +20.26% | 26 |
| Dicembre | 65% | +2.93% | 1.84 | +76.06% | 26 |
Perché Scegliere la Piattaforma Horaizon?
Quant Seasonality Engine
Scansiona istantaneamente migliaia di asset tra cui Azioni, ETF, Commodity e Crypto per trovare le configurazioni stagionali più stabili.
Validazione Walk-Forward (WFA)
Valida la tua strategia su dati out-of-sample reali. Evita errori di overfitting e assicurati che la stagionalità funzioni anche nel futuro.
Ottimizzazione Automatica
Combina i singoli asset in portafogli diversificati. Il nostro algoritmo ottimizza i pesi per ridurre la volatilità complessiva e i drawdown.